Sistem moving average rata rata

Moving Averages: Bagaimana Menggunakannya Beberapa fungsi utama dari moving average adalah untuk mengidentifikasi tren dan pembalikan. Mengukur kekuatan momentum aset dan menentukan area potensial dimana suatu aset akan mendapat support atau resistance. Pada bagian ini kita akan menunjukkan bagaimana periode waktu yang berbeda dapat memonitor momentum dan bagaimana moving averages dapat bermanfaat dalam menetapkan stop-loss. Selanjutnya, kami akan membahas beberapa kemampuan dan keterbatasan rata-rata bergerak yang harus dipertimbangkan saat menggunakannya sebagai bagian dari rutinitas perdagangan. Trend Mengidentifikasi tren adalah salah satu fungsi utama moving averages, yang digunakan oleh kebanyakan trader yang berusaha membuat trend teman mereka. Moving averages adalah indikator lagging. Yang berarti bahwa mereka tidak memprediksi tren baru, namun konfirmasikan tren begitu mereka telah terbentuk. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, saham dianggap berada dalam tren naik ketika harga berada di atas rata-rata bergerak dan rata-rata meluncur ke atas. Sebaliknya, trader akan menggunakan harga di bawah rata-rata miring ke bawah untuk mengkonfirmasi tren turun. Banyak trader hanya akan mempertimbangkan untuk memegang posisi long dalam sebuah aset ketika harga diperdagangkan di atas rata-rata bergerak. Aturan sederhana ini dapat membantu memastikan bahwa tren tersebut sesuai dengan keinginan para pedagang. Momentum Banyak trader pemula bertanya bagaimana mengukur momentum dan bagaimana rata-rata bergerak bisa digunakan untuk mengatasi prestasi semacam itu. Jawaban yang sederhana adalah dengan memperhatikan periode waktu yang digunakan dalam menciptakan rata-rata, karena setiap periode waktu dapat memberikan wawasan berharga ke berbagai jenis momentum. Secara umum, momentum jangka pendek dapat diukur dengan melihat moving averages yang fokus pada periode waktu 20 hari atau kurang. Melihat moving averages yang dibuat dengan jangka waktu 20 sampai 100 hari umumnya dianggap sebagai ukuran momentum jangka menengah yang baik. Akhirnya, setiap rata-rata bergerak yang menggunakan 100 hari atau lebih dalam perhitungan dapat digunakan sebagai ukuran momentum jangka panjang. Akal sehat harus memberi tahu Anda bahwa rata-rata pergerakan 15 hari adalah ukuran momentum jangka pendek yang lebih sesuai daripada rata-rata pergerakan 200 hari. Salah satu metode terbaik untuk menentukan kekuatan dan arah momentum aset adalah menempatkan tiga rata-rata bergerak ke dalam grafik dan kemudian memperhatikan bagaimana mereka menumpuk dalam kaitannya dengan satu sama lain. Tiga rata-rata bergerak yang umumnya digunakan memiliki kerangka waktu yang bervariasi dalam upaya untuk mewakili pergerakan harga jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pada Gambar 2, momentum ke atas yang kuat terlihat ketika rata-rata jangka pendek berada di atas rata-rata jangka panjang dan dua rata-rata divergen. Sebaliknya, bila rata-rata jangka pendek berada di bawah rata-rata jangka panjang, momentum berada dalam arah ke bawah. Dukungan Penggunaan umum rata-rata bergerak lainnya adalah dalam menentukan harga potensial. Tidak perlu banyak pengalaman dalam berurusan dengan moving averages untuk melihat bahwa penurunan harga suatu aset seringkali akan berhenti dan membalikkan arah pada level yang sama dengan rata-rata yang penting. Misalnya, pada Gambar 3 Anda dapat melihat bahwa rata-rata pergerakan 200 hari mampu menopang harga saham setelah turun dari level tertinggi di dekat 32. Banyak pedagang akan mengantisipasi kenaikan rata-rata pergerakan utama dan akan menggunakan yang lain. Indikator teknis sebagai konfirmasi dari pergerakan yang diharapkan. Perlawanan Setelah harga aset turun di bawah tingkat dukungan yang berpengaruh, seperti rata-rata pergerakan 200 hari, tidak biasa melihat rata-rata bertindak sebagai penghalang kuat yang mencegah investor mendorong harga di atas rata-rata itu. Seperti yang bisa Anda lihat dari grafik di bawah ini, resistensi ini sering digunakan oleh trader sebagai tanda untuk mengambil keuntungan atau untuk menutup posisi lama yang ada. Banyak penjual pendek juga akan menggunakan rata-rata ini sebagai entry point karena harga sering memantul dari resistance dan terus bergerak lebih rendah. Jika Anda seorang investor yang memegang posisi panjang dalam aset yang diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan utama, mungkin Anda berminat untuk menonton level ini dengan ketat karena hal itu dapat sangat mempengaruhi nilai investasi Anda. Stop-Kerugian Karakteristik pendukung dan ketahanan moving averages menjadikannya alat yang hebat untuk mengelola risiko. Kemampuan bergerak rata-rata untuk mengidentifikasi tempat-tempat strategis untuk menetapkan perintah stop-loss memungkinkan pedagang untuk memotong posisi kehilangan sebelum mereka dapat tumbuh lebih besar. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 5, pedagang yang memegang posisi long dalam saham dan menetapkan stop-loss order mereka di bawah rata-rata berpengaruh dapat menghemat banyak uang. Menggunakan rata-rata bergerak untuk menetapkan perintah stop-loss adalah kunci strategi trading yang sukses. Rata-rata Pergerakan: Strategi 13 oleh Casey Murphy. Analis Senior ChartAdvisor Investor yang berbeda menggunakan moving averages untuk berbagai alasan. Beberapa menggunakannya sebagai alat analisis utama mereka, sementara yang lain hanya menggunakannya sebagai pembangun kepercayaan untuk mendukung keputusan investasi mereka. Pada bagian ini, hadir dengan baik beberapa jenis strategi yang berbeda - memasukkannya ke dalam gaya trading Anda terserah Anda Crossover Crossover adalah jenis sinyal yang paling dasar dan disukai di antara banyak pedagang karena menghilangkan semua emosi. Jenis crossover yang paling mendasar adalah ketika harga aset bergerak dari satu sisi rata-rata bergerak dan ditutup di sisi lain. Crossover harga digunakan oleh pedagang untuk mengidentifikasi pergeseran momentum dan dapat digunakan sebagai strategi masuk atau keluar dasar. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, sebuah salib di bawah rata-rata bergerak dapat menandakan dimulainya tren turun dan kemungkinan akan digunakan oleh pedagang sebagai sinyal untuk menutup posisi lama yang ada. Sebaliknya, titik di atas rata-rata bergerak dari bawah mungkin menunjukkan awal dari tren kenaikan baru. Tipe kedua crossover terjadi ketika rata-rata jangka pendek melewati rata-rata jangka panjang. Sinyal ini digunakan oleh para pedagang untuk mengidentifikasi bahwa momentum bergeser ke satu arah dan pergerakan yang kuat cenderung mendekati. Sinyal beli dihasilkan bila rata-rata persilangan jangka pendek di atas rata-rata jangka panjang, sementara sinyal jual dipicu oleh persimpangan rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata jangka panjang. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, sinyal ini sangat objektif, itulah sebabnya mengapa sangat populer. Triple Crossover dan Moving Average Ribbon Rata-rata pergerakan tambahan dapat ditambahkan ke grafik untuk meningkatkan validitas sinyal. Banyak pedagang akan menempatkan rata-rata pergerakan lima, 10, dan 20 hari ke dalam grafik dan menunggu sampai rata-rata lima hari melewati yang lain ini umumnya merupakan tanda beli utama. Menunggu rata-rata 10 hari untuk menyeberang di atas rata-rata 20 hari sering digunakan sebagai konfirmasi, sebuah taktik yang sering mengurangi jumlah sinyal palsu. Meningkatkan jumlah moving averages, seperti yang terlihat pada metode triple crossover, adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur kekuatan tren dan kemungkinan tren akan berlanjut. Ini menimbulkan pertanyaan: Apa yang akan terjadi jika Anda terus menambahkan moving averages Beberapa orang berpendapat bahwa jika satu rata-rata bergerak berguna, maka 10 atau lebih harus lebih baik lagi. Ini membawa kita ke teknik yang dikenal sebagai pita rata-rata bergerak. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, banyak rata-rata bergerak ditempatkan pada bagan yang sama dan digunakan untuk menilai kekuatan dari tren saat ini. Bila semua rata-rata bergerak bergerak ke arah yang sama, tren dikatakan kuat. Pembalikan dikonfirmasi saat rata-rata melintang dan menuju ke arah yang berlawanan. Ketanggapan terhadap perubahan kondisi dihitung dengan jumlah periode waktu yang digunakan dalam moving averages. Semakin pendek periode waktu yang digunakan dalam perhitungan, semakin sensitif rata-ratanya terhadap sedikit perubahan harga. Salah satu pita yang paling umum dimulai dengan rata-rata pergerakan 50 hari dan menambahkan rata-rata dalam kenaikan 10 hari hingga rata-rata akhir 200. Rata-rata jenis ini bagus untuk mengidentifikasi tren turun jangka panjang. Filter Filter adalah teknik yang digunakan dalam analisis teknis untuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap suatu perdagangan tertentu. Misalnya, banyak investor dapat memilih untuk menunggu sampai sebuah persimpangan keamanan di atas rata-rata bergerak dan paling sedikit 10 di atas rata-rata sebelum melakukan pemesanan. Ini adalah upaya untuk memastikan crossover valid dan mengurangi jumlah sinyal palsu. Kelemahan dari mengandalkan filter terlalu banyak adalah beberapa keuntungan diberikan dan hal itu bisa menyebabkan perasaan seperti Anda merindukan kapal. Perasaan negatif ini akan berkurang seiring berjalannya waktu karena Anda selalu menyesuaikan kriteria yang digunakan untuk filter Anda. Tidak ada aturan atau hal yang harus diwaspadai saat menyaringnya hanya alat tambahan yang memungkinkan Anda berinvestasi dengan percaya diri. Moving Average Envelope Strategi lain yang menggabungkan penggunaan moving averages dikenal sebagai amplop. Strategi ini melibatkan merencanakan dua band di sekitar rata-rata bergerak, terhuyung-huyung oleh tingkat persentase tertentu. Misalnya, pada bagan di bawah ini, sebuah amplop 5 ditempatkan di sekitar rata-rata pergerakan 25 hari. Pedagang akan melihat band-band ini untuk melihat apakah mereka bertindak sebagai area support atau resistance kuat. Perhatikan bagaimana perpindahannya sering membalikkan arah setelah mendekati salah satu level. Pergerakan harga di luar band dapat menandakan masa kelelahan, dan pedagang akan melihat pembalikan menuju rata-rata tengahnya. Memilih Penggerak Jangka Panjang Rata-rata Saat melacak tren utama yang Anda hadapi dengan berbagai pilihan rata-rata bergerak. Anda bisa menyalin seseorang, dan berharap mereka membuat pilihan yang tepat, atau Anda bisa menentukan pilihan Anda berdasarkan kriteria di bawah ini. Gunakan rata-rata bergerak yang kira-kira setengah dari siklus yang Anda lacak. Jika panjang siklus peak-to-peak kira-kira 250 hari (1 tahun) maka rata-rata pergerakan 125 hari sesuai. Panjang siklus bervariasi sehingga Anda mungkin akan ditinggalkan dengan beberapa periode waktu yang berbeda. Plot berbagai MA terhadap sejarah harga grafik dan bandingkan hasilnya lalu pilih yang paling sesuai. Anda memiliki pilihan tiga jenis rata-rata bergerak pada Grafik yang Luar Biasa. Apa perbedaan Setiap jenis moving average memiliki karakteristik yang berbeda: Rata-rata bergerak sederhana memiliki kecenderungan untuk menyalak dua kali. Memberi satu sinyal saat data di luar rentang normal ditambahkan dan sinyal sebaliknya saat data yang sama dijatuhkan dari perhitungan rata-rata bergerak (pada akhir periode waktu). Mereka harus dihindari karena alasan ini. Anda juga bisa melihat, pada grafik di atas, bahwa rata-rata bergerak tertimbang lebih responsif daripada moving average eksponensial. Mendaki lebih tinggi dan lebih cepat daripada EMA selama tren naik yang kuat turun lebih cepat dan lebih jauh saat tren turun dan menapak lebih cepat pada pembalikan. Pada bagan di bawah ini Anda dapat melihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata pergerakan eksponensial 120 hari dan rata-rata pergerakan tertimbang. Rata-rata pergerakan eksponensial 80 hari lebih dekat daripada EMA 120 hari. Singkatnya, SMA harus dihindari dan periode waktu rata-rata bergerak tertimbang meningkat (kira-kira 50) bila dibandingkan dengan rata-rata pergerakan eksponensial. Apa perbedaan antara, katakanlah, rata-rata pergerakan tertimbang 30 minggu dan ekuivalen hariannya Sangat sedikit, jika Anda melihat grafik di bawah ini. MA mingguan adalah warisan dari hari-hari sebelum komputer pribadi, saat para pedagang menghitung MA dengan kalkulator Texas Instruments mereka atau bahkan mesin menambahkan Burroughs. Input data dijaga seminimal mungkin. Anda tidak dapat memiliki kue Anda dan memakannya: apapun yang rata-rata bergerak yang Anda pilih akan baik: membuat Anda tetap dalam tren, tapi keluarkan Anda terlambat keluar atau mengeluarkan Anda lebih awal, tapi berikan lebih banyak sinyal keluar yang terlalu dini (dengan biaya yang mahal untuk Anda dan tingkatkan tekanan darah). Anda harus memutuskan apa tujuan utama Anda adalah: untuk naik tren sampai akhir atau untuk membuat cepat keluar ketika tren membalikkan. Dalam trend yang bergerak cepat atau blow-off, Anda akan ingin menggunakan moving average yang lebih cepat. Seperti EMA 100 hari di atas. Dalam tren yang bergerak lambat, rata-rata bergerak yang lebih lambat terkadang lebih baik, namun Anda mungkin sering berhenti dengan keduanya. MA s tidak cocok untuk perdagangan tren yang bergerak lambat: ada terlalu banyak sinyal keluar palsu, apakah Anda berdagang dengan moving average yang lebih cepat atau lebih lambat? Gunakan filter untuk mengecualikan tren bergerak lambat dan kemudian gunakan rata-rata pergerakan yang lebih cepat pada tren yang tersisa (lebih kuat). Tidak ada tumpang tindih (atau spasi) antara tinggi sekunder sebelumnya dan arus sekunder sekunder saat ini (atau sebaliknya dalam tren turun). Untuk lebih banyak ruang, lihat tren freddy buta. Koreksi sekunder (atau pola bagan) yang menghargai rata-rata pergerakan jangka panjang. Koreksi jangka pendek bisa digunakan, namun koreksi yang lebih pendek semakin besar risikonya. Directional Movement System 11-minggu ADX gt 25 (atau 30) dan DI di atas DI - (atau di bawah, untuk tren turun) Detrended Price Oscillator (20-minggu) lebih besar dari nol Jika Anda akan menggunakan moving average yang lebih cepat untuk Melacak tren utama, maka saya menyarankan agar Anda mencoba salah satu dari yang berikut: EMA 100 hari atau WMA 150 hari (jika Anda adalah makhluk kebiasaan, wMA 30 minggu tidak akan banyak bedanya). Jika Anda merasa terlalu responsif, maka tingkatkan jangka waktunya sampai Anda mencapai hasil yang diinginkan. Hindari menggunakan moving average sederhana. Hati-hati bahwa rata-rata bergerak tertimbang jauh lebih responsif daripada MA eksponensial. Hindari penggunaan MA jangka panjang pada tren yang lamban - gunakan filter untuk mengidentifikasi mereka. Coba gunakan moving average yang lebih cepat (100 hari EMA atau MA 150 hari tertimbang) pada tren yang kuat.